The Lifelong Learner

Mở đầu –

Chủ đề này đến với tôi một cách rất tình cờ, nhưng nó đã đeo đuổi tôi một quãng thời gian khá dài, đó là chủ đề “Quản lí Dữ Liệu trong Ngân Hàng” (Data Management in Banking). Vì vậy tôi đã quyết định chọn nó là chủ đề đầu tiên cho blog của mình.

Trước đây, khi tôi còn làm công việc chuyên viên tư vấn (Management Consultant), tôi đã may mắn được tham gia vào một dự án về quản lí dữ liệu. Để tóm tắt lại, thì mục tiêu của dự án này là xây dựng một hệ thống quản lí dữ liệu cho một ngân hàng cỡ vừa ở Đức. Hơn nữa, hệ thống này phải đạt được những tiêu chuẩn được đưa ra bởi BCBS 239, một tài liệu được đề nghị bởi những “ủy ban giám sát” (Financial Supervisors). Đây cũng là thời khắc tôi “bén duyên” với chủ đề này và sau đó, nó vẫn luôn đeo bám tôi. Ngay cả ở thời điểm hiện tại, khi tôi đã chuyển công tác, thì một trong những mảng công việc chính của tôi vẫn liên quan đến việc quản lí dữ liệu… Đó là công việc kiểm định hệ thống quản lí dữ liệu tại ngân hàng nơi tôi đang làm việc.

Chính vì lí do này, tôi đã phải bắt tay vào tìm hiểu kỹ hơn về nó…

Quản lí dữ liệu là gì?

Quản lí dữ liệu là sự tổng hợp của những phương pháp được sử dụng để tạo ra, thu thập, lưu trữ cũng như sử dụng dữ liệu một cách hiệu quả nhất.

Theo nguồn của Oracle

Vì sao việc quản lí dữ liệu trong ngân hàng lại quan trọng? –

Sau khi tìm hiểu cũng như tự đúc kết được trong thực tiễn, tôi nghĩ rằng việc quản lí dữ liệu trong một ngân hàng là việc rất thiết yếu. Tổng hợp lại thì có 3 lí do chính sau đây:

1. Dữ liệu cũng là tiền

Trong thời kỳ công nghiệp 4.0 hiện nay, việc số hóa (Digitalisation) hình thức kinh doanh là điều cực kỳ thiết yếu. Việc này không chỉ tạo ra trải nghiệm mới mẻ và thuận tiện cho khách hàng, mà còn tạo tiền đề để ngân hàng có thể thu thập dự liệu, phân tích nó và đưa ra những chiến lược kinh doanh phù hợp với đối tượng khách hàng của mình để từ đó nâng cao doanh thu. Vì vậy, dữ liệu cũng như một loại tài nguyên và ngân hàng cần học cách sử dụng nó một cách hiệu quả.

2. Dữ liệu là nền tảng cho việc báo cáo rủi ro

Báo cáo rủi ro (Risk Reporting) là một trong những công cụ được ngân hàng sử dụng để truyền tải thông tin về những rủi ro mà họ phải đối mặt. Những báo cáo này được tạo ra dựa trên dữ liệu được thu thập từ nhiều hệ thống khác nhau của ngân hàng. Vì vậy, dữ liệu có chất lượng kém sẽ dẫn đến sai sót trong việc báo cáo rủi ro và ảnh hưởng xấu đến việc đưa ra quyết định về chiến lược rủi ro của ngân hàng.

3. Dữ liệu nhận được sự quan tâm của những “ủy ban giám sát”

Theo nhận định của những ủy ban giám sát, một bài học đắt giá được đúc kết từ thời kỳ khủng hoảng tài chính là việc hệ thống ngân hàng không thể quản lí dữ liệu một cách hiệu quả, khiến họ gặp phải khó khăn trong việc định lượng và quản trị rủi ro. Chính vì vậy, những ủy ban giám sát này rất quan tâm đến việc quản lí dữ liệu của ngân hàng, bắt buộc họ phải tuân theo những tiêu chuẩn được đặt ra.

Giải pháp nào được đưa ra từ những “uỷ ban giám sát”? –

Trong bài viết này, tôi sẽ không đi quá sâu vào những “ủy ban giám sát”. Tôi sẽ để dành chủ đề này cho những bài viết tiếp theo. Tuy nhiên, để cho bài viết này dễ hiểu hơn, thì những ủy ban giám sát là những tổ chức có thẩm quyền, được tạo ra với mục tiêu là bảo vệ sự ổn định của hệ thống tài chính. Do sự tồn vong của một ngân hàng có sức ảnh hưởng lớn đến hệ thống tài chính, nên họ nghiễm nhiên trở thành mục tiêu giám sát trực tiếp của những tổ chức này.

Sau hệ lụy nghiêm trọng của khủng hoảng tài chính, vào tháng 1 năm 2013, tổ chức BCBS (Baseler Committee on Banking Supervision) đã phác thảo ra tài liệu “Principles for effective risk data aggregation and risk reporting” (hay còn gọi là BCBS 239), bao gồm 14 nguyên tắc nên được áp dụng để bảo đảm tính hiệu quả của việc báo cáo rủi ro dựa trên tổng hợp dữ liệu. Tôi xin mạn phép được tóm gọn nội dung của những nguyên tắc này như sau:

“…Dù ở bất cứ thời điểm nào (ngay cả trong thời kỳ khủng hoảng) ngân hàng luôn phải làm mọi cách để đảm bảo chất lượng của quá trình báo cáo rủi ro (dựa trên tổng hợp dữ liệu) để đáp ứng được nhu cầu của người quản lí có thẩm quyền và giúp họ có thể dựa vào đó mà kịp thời đưa ra những quyết định chính xác…”

Trong phần tóm gọn ở trên, những nguyên tắc được nêu ra ở tài liệu BCBS239 sẽ được gói lại trong những từ khóa như sau:

• Ngân hàng phải làm mọi cách, nghĩa là họ phải tạo ra một hệ thống quản trị rõ ràng (Governance) cũng như đầu tư vào một hệ thống tin học vững chắc (Data Architecture & IT Infrastructure) ~ Thỏa mãn nguyên tắc 1 và 2
• Chất lượng ở đây nghĩa là độ chính xác (Accuracy), độ đầy đủ (Completeness), độ toàn diện (Comprehensiveness) cũng như độ rõ ràng và hữu ích (Clarity & Usefulnesss) của thông tin ~ Thỏa mãn nguyên tắc 3,4,7,8 và 9.
• Để đáp ứng được mọi nhu cầu khác nhau của người quản lí, quá trình tạo ra báo cáo rủi ro phải có độ thích ứng cao (Adaptability) ~ Thỏa mãn nguyên tắc 6
• Báo cáo rủi ro phải được đưa ra kịp thời (Timeliness & Frequency) ~ Thỏa mãn nguyên tắc 5 và 10
• Do những thông tin trên báo cáo rủi ro có tính “nhạy cảm” cao, nên chỉ những người quản lí có thẩm quyền mới được truy cập (Distribution) ~ Thỏa mãn nguyên tắc 11.

Riêng các nguyên tắc từ 12-14 dành riêng cho những ủy ban giám sát, nên chúng ta tạm thời không cần phải lưu tâm đến nó.

Mặc dù BCBS 239 chỉ là một tài liệu tham khảo, nhưng nó đã được áp dụng rộng rãi ở nhiều ngân hàng tại Đức. Không những vậy, ngay cả nhiều điều lệ khác nhau như MaRisk (Mindestanforderungen an das Risikomanagement) hay CRR (Capital Requirement Regulation) đều có những mục riêng chỉ nói về tiêu chuẩn về quản lí dữ liệu.

Trong bài viết này, tôi chỉ muốn đưa ra khái niệm chung cũng như mục đích của BCBS 239. Ở những bài viết sau, tôi sẽ đưa ra ví dụ cụ thể hơn về việc ngân hàng đã đưa ra những giải pháp nào để tuân thủ theo những nguyên tắc được đưa ra và tăng cường tính hiệu quả của quản lí dữ liệu.

Tổng kết

Trong bài viết này, tôi đã tìm hiểu về sự liên kết giữa quản lí dữ liệu và quản lí rủi ro trong ngân hàng. Tóm gọn lại thì có những ý chính sau đây:

• Dữ liệu cũng là một loại tài nguyên, vì vậy chỉ khi nó được sử dụng một cách hiệu quả thì mới có thể đem lại lợi nhuận cho người sử dụng.
• Ngân hàng có động lực để quản lí dữ liệu hiệu quả do họ tự phải sử dụng dữ liệu để quản trị rủi ro nhưng một phần khác cũng là do họ bắt buộc phải tuân theo những tiêu chuẩn của ủy ban giám sát.
• Tài liệu BCBS 239 là một trong những tài liệu được ủy ban giám sát sử dụng làm chuẩn mực về việc quản lí dữ liệu và báo cáo rủi ro cho những ngân hàng tại Đức.